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银行从业《风险管理》预热题及答案(1)

来源:环球网校 2018-8-10

第1题三项资产,投资分别为2000万元,3000万元,5000万元,年投资收益率分别为20%,10%,16%,那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为:()

A.16%

B.15%

C.10%

D.20%

【正确答案】:B

第2题商业银行在短期内的借入资金需求等于什么?()

A.借入资金=融资缺口+流动性资产

B.借入资金=融资缺口+流动性负债

C.借入资金=融资缺口+贷款平均额

D.借入资金=融资缺口+核心存款平均额

【正确答案】:A

第3题已知某商业银行的总资产为100亿,总负债为80亿,资产加权平均久期为5.5,负债加权平均久期为4,那么该商业银行的久期缺口等于:()

A.1.5

B.-1.5

C.2.3

D.3.5

【正确答案】:C

第4题《巴塞尔辛资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险?()

A.基于内部评级体系的内部模型

B.基于外部评级的模型

C.VaR方法

D.以上都不是

【正确答案】:A

第5题现金流量表的组成部分不包括:()

A.经营活动现金流

B.投资活动现金流

C.融资活动现金流

D.意外现金流

【正确答案】:D

第6题以下属于信用风险,又属于操作风险的是:()

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.经营中断和系统瘫痪

D.股市暴跌

【正确答案】:B

第7题CreditMetrics模型从本质上讲是:()

A.是一个简单信用评分模型

B.是一个VaR模型

C.是一个期权定价模型

D.以上都不是

【正确答案】:B

第8题利用死亡率模型计算违约概率,其数据来源是基于:()

A.历史违约数据

B.预测数据

C.蒙特卡罗模拟

D.情景分析

【正确答案】:A

第9题以下关于历史模拟法的缺陷的论述,不正确的是:()。

A.单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性收益率的波动

B.风险度量的结果受制于历史周期的长度

C.以大量历史数据为基础,对数据依赖性强

D.存在相当程度的模型风险

【正确答案】:D

第10题应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为:()。

A.RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本

B.RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本

C.RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本

D.RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本

【正确答案】:A

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