×

期货从业资格考试基础知识资料:期权套利策略

来源:中大网校 2018-8-8

期权套利策略

期权套利策略是指在买进期权合约的同时,卖出类型相同但其他要素不同,或卖出其他要素相同但类型不同的期权合约,从而避免单一期权交易对行情判断错误所付出的权利金代价,但同时也降低了可能因判断正确获得高收益的可能。

期权套利策略有很多,通常按套利时建仓的期权头寸类型是否相同进行分类,可分为价差套利和组合套利两种。

期权价差套利策略是指同时持有相同类型的两个或多个期权头寸的策略(即两个或多个看涨期权,或者两个或多个看跌期权)。价差策略包括牛市价差、熊市价差、盒式价差、碟式价差、日历价差、对角价差等策略。其中。牛市价差策略和熊市价差策略是最基本的价差策略。

期权组合套利策略是指构建同一标的物、相同或不同执行价格的一个或多个看涨期权和看跌期权的策略,主要有跨式组合、Strips组合与Straps组合、宽跨式组合等策略。

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

扫描/长按下方二维码,即可获取考试报名、考试教材、考试押题等信息!

免责声明:

本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

网站地图